如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

1. 如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

1、数据的录入与保存：
         创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。
         建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
         将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
2、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2) 
     AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。
     先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。
3、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64
4、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
      F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。
5、模型预测：用AR(2)模型作预测
6、注意事项
     也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。

2. 如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

1、数据的录入与保存：
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。
建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
2、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。
先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。
3、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64
4、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。
5、模型预测：用AR(2)模型作预测
6、注意事项
也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。

3. eviews怎么做数据预测

1、首先需要打开eviews软件建立工作文件，创建并编辑数据。


2、然后需要在命令行输入ls y c x回车。

3、然后需要弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。


4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，点击ok。

6、在Group窗口中输入2004年X的值。


7、在equation窗口中点击Forecast。


8、在弹出的窗口中点击ok。


9、在workfile窗口中会生成一个yf。

10、双击打开它，如图所示，即可看到对2004年的预测值。

4. 如何用eviews画时间序列趋势图

1、首先打开EViews10软件，新建一个workfile，然后在【Start date】里输入【1979】，在【End date】里输入【1997】，其余保持默认即可，点击【OK】，可以看到如图所示的界面。

2、然后在命令框里输入“data y x”，再按回车键，即可在Group里新建Y X列。

3、然后复制下Excel里面的数据，直接粘贴到软件的表格里，如图所示。

4、然后在命令框中输入“ls y c x”，再按下回车键，执行命令，得到如图所示的界面，此界面显示的为GDP与人均可支配收入最小二乘的结果。

5、然后在该窗口的上方，点击【Forecast】，弹出如图所示的界面，参数默认即可，点击【OK】。

6、可以看到界面出现了预测值曲线和其他的各参数曲线。

5. eviews怎么做数据预测

1、首先需要打开eviews软件建立工作文件，创建并编辑数据。2、然后需要在命令行输入lsycx回车。3、然后需要弹出equation窗口。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。5、弹出WorkfileStructure窗口，将2003改为2004，点击ok。6、在Group窗口中输入2004年X的值。7、在equation窗口中点击Forecast。8、在弹出的窗口中点击ok。9、在workfile窗口中会生成一个yf。10、双击打开它，即可看到对2004年的预测值。

6. 如何对时间序列预测建模

时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。
它一般采用曲线拟合和参数估计方法（如非线性最小二乘法）进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制、生态平衡、天文学和海洋学等方面。

（一）根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋势及其季节性变化规律，对序列的平稳性进行识别。一般来讲，经济运行的时间序列都不是平稳序列。
（二）对非平稳序列进行平稳化处理。如果数据序列是非平稳的，并存在一定的增长或下降趋势，则需要对数据进行差分处理，如果数据存在异方差，则需对数据进行技术处理，直到处理后的数据的自相关函数值和偏相关函数值无显著地异于零。
（三）根据时间序列模型的识别规则，建立相应的模型。若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合AR模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可断定序列适合MA模型；若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的，则序列适合ARMA模型。
（四）进行参数估计，检验是否具有统计意义。
（五）进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声。
（六）利用已通过检验的模型进行预测分析。

7. eviews怎么做数据预测

1、首先需要打开eviews软件建立工作文件，创建并编辑数据。


2、然后需要在命令行输入ls y c x回车。

3、然后需要弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。


4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，点击ok。

6、在Group窗口中输入2004年X的值。


7、在equation窗口中点击Forecast。


8、在弹出的窗口中点击ok。


9、在workfile窗口中会生成一个yf。

10、双击打开它，如图所示，即可看到对2004年的预测值。

8. eviews怎么做数据预测

首先，用Eview作预测是要给定解释变量X的值，然后利用所建立的模型对Y 进行预测，也就是知道X求Y值；
举例说明：
有五年的人口数据，需要用EVIEWS去预测第六年的人口数
预测第六年的人口，只须对前面五年的数据算出平均增长率，然后用第五年的数据乘以1+平均增长率即可。平均增长率可以由4264（1+x)^4=4009算出。

扩展资料：
Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作。
Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。
Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。
Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。
操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外，Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。